馬爾斯

系統畫面-首頁

記得在2016年12月的時候，在網路上看到市場先生的直播影片，
他的影片叫「【Mr.Market 市場先生 直播】一張 Excel 告訴你，每年獲利 30% 可能嗎？」
聽完市場先生的講解，我也非常認同回測的重要，
覺得單純依靠經驗下單，又不時在改變方法，
沒有經過長時間驗證過的方法，這樣投資風險真的很高。
第一次看完這影片的時候，我真的是非常的興奮，
那時候我就決定我也要好好的研究一下股票策略回測了。

什麼是股票回測
我剛學技術分析的時候，從網路文章學到KD值的變化，
K值與D值介於0至100間，80以上為超買區，20以下為超賣區，50為多空均衡點。
看到這樣的規則，心中總是有一種疑惑，這樣照著買真的行嗎?
有時候看起來會賺錢，但也有很多時候是賠錢的，
不知道長期這樣玩下來的結果會如何。
這時候最好的辦法就是把歷史資料找出來，
把時間回到過去，用回測程式來模擬買進賣出的結果，
每一次買進賣出都會有勝率和報酬率，
最後加總起來，就會知道這個策略好不好了。

系統畫面

專注的研究
在決定要研究股票回測之後，
我搜集了各股票歷史資料，研究股票的技術指標，
開始寫程式建立一個簡單的回測系統，
差不多2個多星期，我完成了一個簡單的股票回測系統。

股票策略回測
今天我想分享一下我的作品：股票策略回測 (即將下架)  WinTog (2020/8/3 全新升級改版)
我寫一些程式讓系統每日為我更新最新的股價，
目前我選擇的股票是台灣50內名單和一些績優表現股，
測試不同的技術指標在全部股票上的表現，來找出比較好的投資策略，
設定好投資策略後，系統每日會篩選出最近適合買進賣出的股票，
可以省下我每日看盤找股票的時間，
真的要買的時候，我還是要再評估一下是否要下單或等待。
我省下來的時間，就可以做價值投資研究，或是其它的學習了。

系統畫面

以下我示範幾個功能

個股回測功能示範
我以最常見的投資策略，KD值中的K值20以下全部買進，K值80以上全部賣出，
初始資金100萬，回測10年，回測台積電(2330)看看結果如何。

系統畫面-個股回測1

回測的結果年化報酬率竟然高達25%，這樣的結果可以打敗眾多經理人，
而平均交易賺錢的機率高達91%，買賣100次有91次機會在賺錢，
這個結果真的是蠻驚人了，讓我發現原來9K值20買進，80賣出在台積電可以表現這麼好，
透過適當的買進和賣出時間點，就可以讓報酬率和勝率提高不少，
回測讓投資更有信心
雖然回測台積電有這麼好的結果，但我還是要提醒投資朋友一下，
回測的結果只是參考值，真正下單時還是要審慎評估一下。

系統畫面-個股回測2

回測後在下方就會看到詳細的進出場記錄，
每一次的交易價格和獲利金額都可以參考，
如果遇到賠錢的時候，可以思考為什麼會賠錢，
要如何避開賠錢的機率。

系統畫面-個股回測3

全部回測功能示範
同一個投資策略只回測一檔股票是不準的，
應該要回測更多的股票比較準確，
這時候就可以使用全部回測的功能，
我一樣使用K值20以下全部買進，K值80以上全部賣出當條件，
以10年時間和每一檔股票都擁有100萬資金下去做測試。

系統畫面-全部回測

回測的結果會依照最好的排名往下排，
發現9K值20以下買進，80以上賣出，
第1名就是台積電表現最好，年化報酬率25%，勝率91%，
第2名的華南金年化報酬率也有20%，勝率78%，
第3名的台塑化年化報酬率也有17%，勝率76%，
往下看還有100多隻的股票可以參考，
全部回測的結果就可以歸納那些股票是適合這個策略的。
我還是要再次強調，回測只是參考值，下單時還是要審慎評估一下，

系統畫面-全部回測2

每日策略報告功能示範
這是我每天最依賴的功能了，
當我選定好適合我的策略後，
我就可以把策略儲存下來，

系統畫面-每日策略報告1

系統每日晚上就會更新當日最新股價，
我就可以上來看看是不是有適合買入或賣出的股票，
有適合的股票出現，我再來研究一下這檔股票的近況，
評估後再下單或是等待更好的表現，
雖然系統很方便，建議投資朋友一定要有自己的評估方式。
技術指標可以透過系統幫助，但股票基本面還是需要深入研究，

系統畫面-每日策略報告2

以上就是我這次完成的作品，
因為有幾位朋友都喜歡我這個作品，
所以我決定把他分享出來，讓更多的朋友可以使用。
在系統設計上有更好想法的朋友也可以提出來一起討論。
目前是免費開放給朋友使用，
網址連結： 股票策略回測 (即將下架) WinTog (2020/8/3 全新升級改版)

分享我的作品，希望你們會喜歡。
 

馬斯整理指引：

1. 股票回測是技術分析的重點必學。

2. 免費股票策略回測工具分享，歡迎試用。

3. 透過回測驗證技術分析報酬率。

4. 借力回測系統，省下每日看盤時間。

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