馬爾斯

今天想跟大家分享我新開發的程式交易平台 WinTog 雲投資，
WinTog 免費提供歷史回測及虛擬交易功能，不用寫程式就可以輕鬆建立交易策略。
而 WinTog 所要建置的策略是有一點點小複雜的，需要一點時間才能理解。
所以我就寫了以下簡單的建置策略說明，對程式交易有興趣的朋友可以看看，如果還有不懂的可以再問我喔。

在 WinTog 新增策略有 3 個主要步驟：

1. 設定資產池
2. 設定進出場條件
3. 設定配置部位

在初次使用 WinTog 的策略建置時，系統都會贈送幾張開通券給你們試用，目前一張開通券為 3,000,000 Win 幣，大約價值 NT$ 300。

接下來就介紹如何設定這 3 個項目：

1. 策略資產池設定
目前 WinTog 的資產池是以台灣的股票及 ETF 為主。(將來會再陸續增加美股及其他不同的資產池)

增加股票的方式就在上面的商品區直接輸入股票代號，然後再點擊「加入」即可加入股票。

加入之後，就可以在下方區看到商品清單。

要移除股票的話，也是很簡單，直接在股票的右方點擊「移除」即可。

在 WinTog 除了股票之外，還可以選擇 ETF 做為標的。

在一個策略中，只能選擇股票或是 ETF 其中一種資產，然後加入的方式跟股票是一樣的，在商品區輸入代碼即可。

2. 策略進出場設定
在進出場條件裡面共有 5 種設定條件，分別為「進場、加碼、減碼、出場，停利停損」
這 5 種條件裡面，進場、出場及停利停損為必要條件，加碼及減碼為選擇性條件。

這裡我解釋一下這 5 種條件的意思：
進場: 只會在空手時檢查進場條件，當持有商品時，進場條件就不會觸發了。
加碼: 只會在持有商品時，才會檢查加碼條件，滿足加碼條件時，就會執行加碼動作。而加碼動作可以重複執行，只要檢查滿足加碼條件，就會執行加碼動作。但是當部位金額不足時，就會停止加碼動作了。
減碼: 只會在持有商品時，才會檢查減碼條件，滿足減碼條件時，就會執行減碼動作。而減碼動作可以重複執行，只要檢查滿足加碼條件，就會執行減碼動作。但只要減碼的部位不足時，減碼動作就會停止。
出場: 在手上持有商品時，才會檢查出場條件，只要滿足條件，就會清空手上這檔商品。
停利停損: 當進場或加碼成立持有部位時，系統就會依照停利及停損的比例設定價格條件，當市價來到停利或停損條件時就會觸發交易。

策略可使用的條件有「技術指標」及「財務指標」可選擇，若資產別為股票，可用條件有技術指標及財務指標可選擇，若是 ETF 的話，判斷條件只有技術指標可以選擇。

每一種條件又區分成「訊號」及「濾網」兩種。
訊號的意思為觸發時即會執行交易，不同的訊號條件觸發時都會執行交易。
而濾網的條件在於只要有訊號觸發時，就會檢查所有的濾網是否均符合條件，如果都符合條件，這個訊號的觸發才會生效。

每一條訊號或濾網條件有些會預設常用的設定值，投資人可以選擇常用值，或是自行調整數值。
目前的指標尚未完整，這部份會陸續增加更多不同的指標，讓投資人有更多的選擇。
當選擇好訊號或者濾網時，就可以按下「加入」來設定條件。
設定好的條件也會區分成「訊號」或「濾網」的方式，而訊號彼此的關係是「或」，也就是其中一則成立就會觸發條件。
而濾網彼此的關係是「且」，表示需要所有的濾網條件均成立後才會成立。

剛剛說明的設定條件方式，在進場、加碼、減碼、出場的設定方式都是一樣。
那接下來最後一個條件是「停利停損」條件，
停利停損條件只需要設定多少 % 的條件即可，如果手上部位只有進場一次時，會依進場價格設定停利停損的 % 數，當手上有不同的進場價格時，系統會取得所有價格的平均值再依 % 計算停利停損值，若滿足停利停損條件則會賣出所有持有部位。

3. 策略配置部位
配置部位主要在控制進出場條件成立時，要買進或賣出的部位數量及方式。
在委託方式有「市價 IOC」及「限價 ROD (當日收盤價)」可以選擇。
市價 IOC: 表示當市場開盤後，即會以當下市場價格成交這筆交易，在每日下午 5 點會提前委託隔日的交易單，這時所委託的價格並不會是正式成交的價格，而是會等到隔日開盤後的即時價格成交為主。

限價 ROD (當日收盤價): 如果為限價 ROD 交易，在每日下午 5 點送委託單時，會以當日的收盤價為限價交易，待隔日開盤後，會等到市價符合限價要求後才會成立交易。

部位數量的選擇分別為「% 策略帳戶淨值」及「張」2種，
% 策略帳戶淨值: 表示進出場條件成立後會依當時策略帳戶的淨值比例買進或賣出部位。
策略帳戶淨值是指策略現金 + 策略庫存持有 + 策略未實現損益的總合。
例如: 策略帳戶淨值為 100 萬，而進場條件成立後買進 10% 策略帳戶淨值。
當條件成立後就會拿出 10 萬元全部買進商品，系統會換算 10 萬可以購買的張數。

張: 意思就是條件成立後就會直接買進指定的張數，這時會用到的策略現金就會依商品的價格不同而改變。
例如: 策略帳戶淨值為 100 萬，而進場條件成立後買進 10 張。
假設交易商品為中鋼，價格為 20 元，那系統就會提取 20 萬策略現金購買 10 張中鋼。

4. 完成策略
當完成前 3 個策略設定後，就可以點擊「4 完成策略」動作，這時就會看到完整的策略說明。
若策略需要調整就回到之前的頁面繼續調整，若確認無誤後，就可以在下方填寫新策略的名稱後，點擊「儲存策略」這樣策略就完成了。

但這裡也提醒一下店家(願意開放策略追蹤的投資人)，如果你想要將此策略開放給其他顧客追蹤的話，當策略建置後就不可以再修改內容，只可以執行策略回測、策略入金、出金動作。
WinTog 平台這麼做是為了讓顧客(追蹤你策略的投資人)看到你的交易績效是真實符合策略內容的，不會有策略造假績效後再修改開放追蹤的問題。

基本上策略建置的步驟就是這樣子了，如果還有其他問題，歡迎到我們的社團交流區提出來喔，謝謝。